Document Delivery at the International School for Advanced Studies Library of Trieste 1992–1995

International School for Advanced Studies

Contents Introduction 3 Chapter 1. Mathematical preliminaries 13 1.1. Functions 13 1.2. Quasi-minima 15 1.3. Measures 18 Chapter 2. Compatible systems of Young measures: the stochastic process formulation and the discrete case 25 2.1. Compatible systems of Young measures 25 2.2. The probabilistic formulation 28 2.3. The discrete case 34 Chapter 3. Globally stable quasistatic evolution 39 3.

SISSA - International School for Advanced Studies

International School for Advanced Studies ( SISSA / ISAS )

International School for Advanced Studies Condensed Matter Theory Sector

conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...